RSI Nedir? RSI Nasıl Kullanılır? RSI’da Kriptolar İçin En İyi Ayarlar ve RSI Backtest Sonuçları

Puanlar mısınız? post

Rsi Nedir?

Relative Strength Index (RSI), Göreceli güç endeksi, bir alım satım metasının aşırı alım veya aşırı satım koşullarını anlamak için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen teknik analizde sıkça başvurulan bir momentum göstergesidir (indikatörüdür).

İlk defa J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilerek “Yeni Kavramlar” (1978) kitabında tanıtıldı.

Rsi Kaç Olmalı

RSI, 0 ve 100 değerleri arasında hareket eder. Aşırı alım sınırı 70, aşırı satım sınırı ise 30 olarak kabul edilir. Aşırı alım ve satımlarda fiyatın bir düzeltme yapabileceği veya trendin terse dönebileceği varsayılır.

RSI için 30 ve 70 değerleri kadar önemli bir değer ise 50’dir. 50 değerinin üstü alım iştahının, 50 altı ise satış iştahının göstergesidir. Özellikle 4 saat ve üzeri zaman dilimlerinde Rsi 50 değeri bir direnç gibi davranabilmektedir.

RSI Nasıl Kullanılır?

Profesyonel traderlar RSI’da uyumsuzluklara ve trend yönüne bakarlar. RSI’ın 70 olması mutlaka düşeceği; 30 olması mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Ancak büyük zaman dilimlerindeki çok yüksek ve düşük değerler, örneğin 14’lük RSI’da haftalık 90-10 değerleri yakında trendin değişeceği veya bir düzeltmenin olacağı anlamına gelebilir. 4 Ocak 2021 Bitcoin haftalık grafiğinde 94.83 değerinden sonra düzeltme yapılmış ardından fiyat tekrar yükselmiş, bu yükseliş ayı (negatif/bearish) uyumsuzlukların bir veya birkaç mumluk düzeltmelerle yahut diğer muma aktarılmasıyla 64800$’a kadar çıkabilmiştir. Ardından fiyat 30000$’a kadar geri çekilmiştir. Bu süreç haftalık grafikte 4 Ocak 2021-17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsamaktadır.

4 Ocak’ta Bitcoin grafiğinin 94.83 RSI değerini göstermesi – Grafik 1

En İyi RSI Ayarları

Rsi’ın standart ayarı 14 mumluk olandır. Hesaplama, standartta mum kapanışlarına göre yapılır. Önceki 14 mum hesaba katılarak Rsi değeri hesaplanır. Genel trendi anlamak için daha çok mum (örneğin 50), scalping için ise daha az sayıda mum (örneğin 2 veya 4) kullanılabiliyor.

Daha çok sayıda mumun kullanıldığında genellikle orta değer olan 50 esas alınıyor. Daha az sayıda mumda ise aşırılıklara hassas bir grafik elde edildiği için 10-90, 5-95, 20-80 gibi değerler kullanılıyor.

RSI’ın en başarılı olduğu değerlerden biri 50’dir. 50 üstünde mum kapanışları trendin yükseliş yönünde olduğunu; 50 altında mum kapanışları ise trendin düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.

RSI 50 değerinin zaafiyeti ise yatay piyasada, 50 değerine yakın yerlerdeki akümülasyon (karar verme aşaması) alanlarında çok fazla anlamsız, şaşırtıcı sinyal üretmesidir.

Tradingview üzerinde RSI ayarlarına şu yolla erişilebilir:

RSI Ayarları
Tradingview RSI Ayarları

RSI Alarm Kurmak – Tradingview

Önce Tradingview örneğinde grafiğinize RSI indikatörünü ekleyin.

Tradingview RSI Eklemek

Grafikteki zaman diliminin istediğiniz gibi olup olmadığını kontrol edin (örneğin; günlük, 4 saatlik, aylık, haftalık…) Ardından RSI indikatörü grafiğinin boş bir yerine sağ tıklayın. Açılan menüden RSI (14, close, SMA, 14, 2) üzerine Alarm ekle’yi seçin.

Tradingview RSI Alarm Ekleme

Şimdiki pencerede ayarlarınızı özelleştirin.

RSI alarm ayarları

Yukarıdaki RSI alarm ayarlarında, haftalık Bitcoin grafiğinde, RSI 70’ten büyük olduğunda her çubuk (mum) kapanışında 5 saniye ses çalarak e-posta gönderilmesi için ayar yaptık. Oluştur dediğimizde RSI alarmı kurulacaktır. RSI 30 veya 50 değerleri için de aynı şekilde,”‘dan Büyük”, “‘dan Küçük”‘ü ve değeri değiştirerek alarm kurabilirsiniz.

RSI Uyumsuzlukları

Rsi’da iki tür temel uyumsuzluk vardır. Bunlar; Ayı (bearish/negatif) uyumsuzluğu ve Boğa (bullish/pozitif) uyumsuzluğudur. Bu uyumsuzluklar kendi içlerinde açık ve gizli olmak üzere ikiye ayrılır. Grafik 1‘de uyumsuzluk örneği görülebilir.

Ayı uyumsuzluğu fiyat diplerinde veya kırmızı/siyah mum kapanışlarında fiyat ile rsi değerinin uyuşmamasıdır. RSI dipleri daha düşük veya yüksekken fiyat mum kapanışları tersi yönde olmuştur. Bu uyumsuzlukta oransallık aranmaz.

Boğa uyumsuzluğu, fiyat tepelerinde veya beyaz/yeşil mum kapanışlarında fiyat ile rsi’ın uyuşmaması durumudur. RSI’da tepeler daha yüksekken veya düşükken fiyat mum kapanışları tersi yöndedir. Bu uyumsuzlukta da oransallık aranmamalıdır.

Uyumsuzluklar yeni dip veya tepeler yaparak yeni mumlara aktarılabilir. Yahut giderilebilir. Büyük zaman dilimlerindeki, 4 saat, 1 gün daha önemlidir. Küçük zaman dilimlerindeki uyumsuzluklar büyük zaman dilimi hareketleri karşısında ezilebilir. Bu nedenle her uyumsuzluk için işlem açılmamalı; açılacak işlemin trend tersinde olduğu unutulmamalı ve işlem kararı başka argümanlarla da desteklenmelidir.

Yazının devamı yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Deneyimli bakış açısıyla yorumlanmalıdır.

RSI Backtest Sonuçları – RSI Başarılı Bir Indikatör Mü? – RSI Nasıl Kullanılmalı?

Bitcoin (BTC) 2021 mumlarıyla yaptığım RSI backtest sonuçları aşağıdaki gibidir. (26.02.2022) Bu backtest Beybut tarafından yapıldı. Bu yazı ve test sonuçları açıkça kaynak gösterilip; yazıya bağlantı verilmeden kullanılmamalıdır.

Take Profit (Kar Al) 2 ATR, StopLoss (Zarar Durdur) 1.5 ATR olmak koşuluyla (RSI 50 testi hariç).

RSI 50: Rsi 14lüğün 50 değerini ifade ediyor.

RSI 15 Dakika Backtest Sonuçları

RSI, 50 üstündeyken herhangi bir mumda alır ve tersinde satarsak:

Toplam işlem: 3073 Kazançlı İşlem: 1308 Kaybeden İşlem: 1755 Win Rate: %42.70323212536729 Toplam Kar: 836361.2661519196 Toplam Zarar: 850849.156160671 Sonuç: -14487.89000875142

RSI 30’dan küçükken short, 70’den büyükken long işleme girdiğimizde:

Toplam işlem: 801 Kazançlı İşlem: 370 Kaybeden İşlem: 431 Win Rate: %46.19225967540574 Toplam Kar: 221944.1489152 Toplam Zarar: 215342.5991119801 Sonuç: 6601.549803219939

RSI 30’dan küçükken long, 70’ten büyükken short işleme girince:

Toplam işlem: 877 Kazançlı İşlem: 349 Kaybeden İşlem: 528 Win Rate: %39.79475484606613 Toplam Kar: 228615.0542093797 Toplam Zarar: 243758.6876878952 Sonuç: -15143.63347851546

RSI 2, 5’ten küçükken long, 95’ten büyükken short işleme girildiğinde:

Toplam işlem: 1662 Kazançlı İşlem: 703 Kaybeden İşlem: 959 Win Rate: %42.29843561973526 Toplam Kar: 443828.6592811997 Toplam Zarar: 425804.0890723203 Sonuç: 18024.57020887942

RSI 1 Saat Backtest Sonuçları

RSI, 50 üstündeyken herhangi bir mumda alır ve tersinde satarsak:

Toplam işlem: 787 Kazançlı İşlem: 331 Kaybeden İşlem: 455 Win Rate: %42.1119592875318 Toplam Kar: 417422.6388901197 Toplam Zarar: 444469.4826043649 Sonuç: -27046.84371424519

RSI 30’dan küçükken short, 70’den büyükken long işleme girdiğimizde:

Toplam işlem: 232 Kazançlı İşlem: 108 Kaybeden İşlem: 123 Win Rate: %46.75324675324676 Toplam Kar: 133982.63845028 Toplam Zarar: 123200.797393035 Sonuç: 10781.84105724505

RSI 30’dan küçükken long, 70’ten büyükken short işleme girince:

Toplam işlem: 256 Kazançlı İşlem: 98 Kaybeden İşlem: 157 Win Rate: %38.43137254901961 Toplam Kar: 128763.36632968 Toplam Zarar: 147974.326127325 Sonuç: -19210.95979764494

RSI 2, 5’ten küçükken long, 95’ten büyükken short işleme girildiğinde:

Toplam işlem: 468 Kazançlı İşlem: 182 Kaybeden İşlem: 286 Win Rate: %38.88888888888889 Toplam Kar: 232787.4922838399 Toplam Zarar: 250359.9308966097 Sonuç: -17572.43861276985

RSI 4 Saat Backtest Sonuçları

RSI 50 üstünde kalan bir mumda alır ve tersinde satarsak:

Toplam işlem: 203 Kazançlı İşlem: 91 Kaybeden İşlem: 111 Win Rate: %45.04950495049505 Toplam Kar: 235726.1440618001 Toplam Zarar: 214933.473379215 Sonuç: 20792.67068258507

RSI 30’dan küçükken short, 70’den büyükken long işleme girdiğimizde:

Toplam işlem: 61 Kazançlı İşlem: 28 Kaybeden İşlem: 33 Win Rate: %45.90163934426229 Toplam Kar: 65288.15430639999 Toplam Zarar: 69833.99444072998 Sonuç: -4545.840134329985

RSI 30’dan küçükken long, 70’ten büyükken short işleme girince:

Toplam işlem: 63 Kazançlı İşlem: 21 Kaybeden İşlem: 42 Win Rate: %33.33333333333334 Toplam Kar: 60220.53204559999 Toplam Zarar: 74268.33436355999 Sonuç: -14047.80231796

RSI 2, 5’ten küçükken long, 95’ten büyükken short işleme girildiğinde:

Toplam işlem: 126 Kazançlı İşlem: 58 Kaybeden İşlem: 68 Win Rate: %46.03174603174603 Toplam Kar: 148879.60339488 Toplam Zarar: 120557.5024983599 Sonuç: 28322.10089652007

https://www.youtube.com/watch?v=dJxcmd9Wxck

Bu yazım RSI’ın ne olduğu, RSI kaç olmalı, fiyat hareketlerinde RSI’ın nasıl davrandığı, en iyi rsi ayarlarının nasıl yapıldığı, RSI backtest sonuçları, Rsi nasıl okunur, rsi nasıl çalışır, rsi nasıl düşer, rsi nasıl yükselir, rsi negatif uyumsuzluk, rsi pozitif uyumsuzluk, rsi neyi gösterir, rsi nasıl hesaplanır konularını kapsıyordu. Emek emek uğraşarak oluşturduğum bu değerli bilgileri paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Yorum yapın